Verslo ir ekonomikos
transformacijos
- © Vilniaus universitetas, 2002-2010
- © Brno technologijos universitetas, 2002-2010
- © Latvijos universitetas, 2002-2010
Straipsnis
Vienos dienos agentų elgsenos požymiai Bukarešto vertybinių popierių biržoje
Radu Lupu, Sorin Dumitrescu, Dan Gabriel Dumitrescu
SANTRAUKA. Kai susiduriama su vienos dienos vertybinių popierių biržos duomenimis, mokslininkai neturi labai tobulų būdų nuspręsti, koks laiko tarpas yra patikimiausias, kad suteiktų realių įplaukų pasiskirstymą. Pagrindiniai tikslai buvo sukurti metodiką, kuri suteikia informaciją apie vertybinių popierių įplaukų pasiskirstymo priklausomybę nuo dažnio. Autorių tyrimas prisideda nuo mokslinės literatūros apžvalgos. Autoriai sukūrėme naują metodiką, kuri padeda matuoti mėginių, paimtų iš vertybinių popierių biržos einamosios veiklos, kontrolės dažnį ir pritaikė ją Bukarešto vertybinių popierių biržos agentų darbo veikloje.
REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: kasdienės įplaukos, Gram-Charlier seka, pasikeitimų kryptis.