Verslo ir ekonomikos
transformacijos
- © Vilniaus universitetas, 2002-2015
- © Brno technologijos universitetas, 2002-2015
- © Latvijos universitetas, 2002-2015
Straipsnis
STOCHASTINIAI RUMUNIJOS INFLIACIJOS LYGIO MODELIAI
Carmen Pintilescu, Dinu Airinei, Ionuţ-Cristian Baciu, Daniela Viorică
SANTRAUKA. Straipsnyje pateikiamiir aptariami keli modeliai, susiję su sezoniniu integruotu autoregresiniu slenkančio vidurkio (SARIMA) modeliu, taip pat su Rumunijos žemės ūkio sektoriaus priklausomybe nuo oro veiksnių. Remiantis informacijos kriterijumi (Akaike kriterijus, Schwarz kriterijus, Hannan-Quinn kriterijus), buvo pasirinktas optimalus modelis, kuris leidžia teisingai numatyti infliacijos lygį po pinigų politikos strategijos pasikeitimo 2005 metų rugpjūčio mėnesį. Autoriai pateikia infliacijos reiškinio prognozes kitiems dviem ketvirčiams. Daroma išvada, kad infliacijos lygis ir toliau mažės. Rumunijos nacionaliniam bankui itin svarbu patvirtinti priemones tam, kad būtų galima išvengti defliacijos reiškinio (sumažinant pinigų politikos ir numatytų atsargų normas) .
REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: infliacijos lygis, stochastiniai modeliai, sezoninis ARIMA modelis.