Transformations  in
Business & Economics

PARETO OPTIMIZACIJOS SLENKANČIŲ VIDURKIŲ SUGLOTNINIMO TAIKYMAS SEKANT AKCIJŲ BIRŽŲ TENDENCIJAS IR PERSPEKTYVAS
Aistis Raudys, Židrina Pabarškaitė

SANTRAUKA.  Slenkantys vidurkiai seniai naudojami finansų sektoriuje laiko eilutėms suglotninti. Viena populiariausių taikymo sričių yra tendencijų sekimas, kai tikimasi, kad kylant ar leidžiantis kainoms, jos ir toliau kils arba leisis. Norint kuo geriau suglotninti duomenis buvo sukurta daug slenkančių vidurkių tipų. Tačiau egzistuoja problema, dėl kurios glotninant laiko eilutę, ji atsilieka nuo pačios naujausios reikšmės. Straipsnyje skaičiais išreikštas glotnumas ir tikslumas bei bandyta atlikti Pareto optimizaciją - pasiekti, kad abu kriterijai būtų geriausi. Slenkančio vidurkio svoriai optimizuoti taip, kad esant duotam glotnumui, būtų pasiektas kuo didesnis tikslumas. Vertinimas atliktas palyginus kitais su penkiais populiariausiais slenkančiais vidurkiais, kurie savo glotnumu buvo analogiški 5, 10, 21, ir 63 dienų paprastajam slenkančiam vidurkiui. Tyrime panaudoti tiek realūs finansų biržų, tiek dirbtinai generuoti duomenys. Gauti rezultatai parodė, kad daugeliu atveju naujasis optimizuotas slenkantis vidurkis davė geresnius rezultatus, nei kiti metodai. Prekiautojai biržoje gali naudotis šiuo metodu norėdami greičiau nustatyti naują kainos kryptį ir išvengti netikslingų sandorių siekdami padidinti prekybos pelningumą. Šis naujasis metodas taip pat naudotinas sensorių, oro prognozavimo, transporto spūsčių ir kitose srityse, kuriose būtina nustatyti kuo glotnesnį ir tikslesnį slenkantį vidurkį.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: slenkančio vidurkio filtras, glotnumas ir tikslumas, vidurkio svorio optimizavimas, trigubas išlygintas eksponentinis slenkantis vidurkis (TSEMA), individualus slenkantis vidurkis.