Transformations  in
Business & Economics

LIKVIDUMO RIZIKOS VALDYMO MODELIS VIETINIO KAPITALO KOMERCINIAMS BANKAMS
Povilas Aniūnas, Gailutė Gipienė, Mantas Valukonis, Mindaugas Vijūnas

SANTRAUKA. Straipsnio tikslas - sukurti vietinio kapitalo Banko likvidumo rizikos valdymo modelį, pagrįstą VaR metodika ir kitomis gerosiomis praktikomis. Dauguma užsienio ir Lietuvos autorių, analizuodami likvidumo riziką, apsiriboja pavieniais šios rizikos valdymo tobulinimo pasiūlymais arba siūlo pagrindinį likvidumo rizikos valdymo metodą - sekiuritizaciją. Šį metodą sudėtinga taikyti mažesniems bankams, todėl Lietuvos praktikoje juo nesinaudojama. Egzistuoja tik pavieniai bandymai valdyti šias rizikas panaudojant naująsias statistines metodikas (VaR). Taip pat neretai pamirštama, jog bankas ilguoju laikotarpiu siekia ne vien sukaupti itin didelį likvidumo buferį, bet ir išlaikyti pakankamo likvidumo, saugumo bei savininkus tenkinančio pelningumo dermę. Todėl trūksta modelių, kurie leistų susisteminti atskirų autorių siūlymus bei pateikti kompleksinį, paremtą gerąja praktika, likvidumo rizikos vertinimo ir valdymo modelį. Šis modelis būtų skirtas vietinio kapitalo bankams, negalintiems vykdyti sekiuritizacijos ir neturintiems galimybės gauti finansavimą iš "motininio banko". Straipsnio autoriai siūlo modelį, apimantį keturis likvidumo rizikos aspektus: priežiūros institucijų reikalavimus, likvidumo buferį, GAP subalansavimą ir rizikos indikatorius. Pagal šį modelį įvertinus vieną lietuviško kapitalo banką, nustatyta, jog nors bankas ir vykdo priežiūros institucijų reikalavimus, tačiau kiti siūlomo autorių modelio rodikliai rodo, kad esant didesniam nei įprasta einamųjų įsipareigojimų atsitraukimui ir indėlių atsiėmimui, bankas susidurtų su reikšmingomis problemomis. Atlikę grįžtamąjį LaR modelio testavimą, autoriai teigia, jog pasikliautinumo intervalas yra pakankamas ir šis rodiklis leidžia pakankamai konservatyviai prognozuoti neigiamus pasyvinių balanso straipsnių pokyčius .

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: bankininkystė, likvidumo rizikos valdymas, kiekybiniai modeliai, LaR, grįžtamasis testavimas, rizikos vertinimo modelių testavimas.