Verslo ir ekonomikos
transformacijos
- © Vilniaus universitetas, 2002-2017
- © Brno technologijos universitetas, 2002-2017
- © Latvijos universitetas, 2002-2017
Straipsnis
REGIONINIŲ AKCIJŲ RINKŲ INDEKSŲ KAINŲ GRĄŽOS STATISTINĖ ANALIZĖ
Mladen Radišić, Dušan Dobromirov
SANTRAUKA. Šiame straipsnyje analizuojami pasirinktų Vidurio ir Rytų Europos šalių regioninių akcijų rinkų indeksai. Sudarytas unikalus duomenų rinkinys, kuris apima trejų metų laikotarpio (2007-2009 m.) didžiųjų Bulgarijos, Kroatijos, Vengrijos, Serbijos ir Slovėnijos akcijų rinkų indeksų kiekvieną dieną gaunamo pelno duomenis. Keltas tikslas ištirti kiekvienos laiko eilutės stacionarumą per 2008 m. pasaulio finansų krizę. Apibendrinanti išvada yra tokia, kad vidutinis kiekvieną dieną gaunamas pelnas buvo neigiamas visose akcijų rinkose. Kita vertus, tai atskleidė, kad reikšmingai skiriasi regioninių rinkų reakcija į krizę.
REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: stacionarios laiko eilutės, standartinis nuokrypis, asimetrijos koeficientas, eksceso koeficientas VRE regionas.