Transformations  in
Business & Economics

DIDELIO DAŽNIO STATISTINIO ARBITRAŽO PREKYBOS STRATEGIJOS TESTAVIMO ELEKTRONINĖSE BIRŽOSE METODAS
Mantas Vaitonis, Saulius Masteika

SANTRAUKA.  Technologinė pažanga, susijusi su didelio našumo kompiuterijos technologijų atsiradimu kriptografinių valiutų ir tradicinių elektroninių biržų rinkose bei išaugęs reikalavimas prekybinių algoritmų greitaveikai, lemia rinkos dalyvių įsitraukimą į didelio dažnio prekybą. Literatūros analizė atskleidė, kad nėra išbandytų formalizuotų metodų ir technologinių sprendimų, kurie leistų testuoti algoritminės didelio dažnio prekybos (DDP) strategijas finansų rinkose. DDP strategijų testavimą numato Europos Sąjungos MiFID II direktyva, kuria siekiama DDP prekybos operatorius įpareigoti testuoti naudojamas algoritmines ir DDP strategijas. Straipsnio autoriai siekia sukurti ir pritaikyti automatizuotą aukšto dažnio prekybos strategijos testavimo metodą, kuris leistų nanosekundžių tikslumu analizuoti didelį kiekį iš elektroninių biržų gaunamų "tick-by-tick" duomenų. Tikslui pasiekti buvo sukurtas DDP statistinio arbitražo strategijų testavimo algoritmo prototipas, kuris grindžiamas sukurtu testavimo metodu. Atlikus prototipo testavimą buvo įrodyta, jog pasiūlytas metodas, naudojantis GPU atmintį, kodo vektorizavimą, lygiagrečius skaičiavimus, daugiamatines matricas ir lygiagrečius branduolius, geba atlikti sandorių finansinėse biržose duomenų analizę reikalingu greičiu ir priimti prekybinius sprendimus greičiau nei atkeliauja iš elektroninės biržos nauji prekybiniai įrašai.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: statistinis arbitražas, didelio dažnio prekyba, ateities sandoriai, kriptografinės valiutos, daugiamatės matricos, porų prekyba.