Transformations  in
Business & Economics

VAISTŲ GAMYBOS PRAMONĖS AKCIJŲ ALGORITMINIŲ PREKYBOS MODELIŲ TYRIMAS
Nijolė Maknickienė, Raimonda Martinkutė-Kaulienė, Viktorija Stasytytė

SANTRAUKA:. . Algoritminiai prekybos modeliai plačiai taikomi priimant investicinius sprendimus. Pagrįsdami šiuos modelius mokslinėmis žiniomis, investuotojai gali pasiekti efektyvių rezultatų finansų rinkose. COVID-19 pandemijos metu vaistų gamybos pramonė sulaukė reikšmingo investuotojų dėmesio. Tačiau šios pramonės šakos investuotojai turi būti atsargūs, kadangi žinios apie vaistų ir vakcinų veiksmingumą žymiai padidina akcijų kainų svyravimus.Tyrimo tikslas - suformuoti investicijų portfelį pasitelkus Portfelio formavimas taikant algoritminius prekybos modelius tinka individualiems investuotojams, gali būti lengvai automatizuojamas naudojant kompiuterinę programą ir gali būti taikomas ne tik vienai pramonės šakai, bet ir diversifikuojamas įvairiuose sektoriuose. Skirtingai nuo daugelio privačių investicinių bendrovių siūlomų programų, straipsnyje siūlomas prekybos modelis yra pagrįstas mokslinėmis investavimo žiniomis ir susideda iš visų būtinų sprendimų priėmimo žingsnių. Be to, siūloma sprendimų palaikymo sistema gali integruoti daug kitų metodų, kurie gali būti taikomi akcijų rinkos prognozavimui. algoritminį prekybos modelį vaistų gamybos pramonėje. Modelis apima visą portfelio formavimo procesą: rinkos analizę, pramonės šakos pasirinkimą, konkrečių akcijų pasirinkimą, duomenų gavybą, prognozavimą ir investicinių sprendimų priėmimą. Trys portfeliai - maksimalios grąžos, minimalios rizikos ir maksimalaus Sharpe rodiklio - sudaromi ir lyginami per du laikotarpius (2019 ir 2020 m.). Portfeliai, sudaryti taikant giliojo mokymosi prognozę, dažniau viršijo indeksą nei portfeliai, sukurti naudojant Monte Karlo modeliavimą.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: investicijų portfelis, algoritminės prekybos modelis, giliojo mokymosi prognozavimas, vaistų gamybos pramonė.